1515
Annons

New York-börser: Tappar stort efter kvartalsrapport

De amerikanska börserna backade svagt under fredagen. Samtidigt mattades dollarns ökning av något efter data som visade att amerikansk industriproduktion minskade under april.

Runt klockan 16.30 noterades Dow Jones Industrial Average ned 0,1 procent till nivån 18.233. Det bredare S&P500 samt det tekniktunga Nasdaq Composite backade med samma procenttal och indexen stod i 2.119 respektive 5.047.

Omsättningen i antal aktier uppgick till 220 miljoner på New York Stock Exchange och till 440 miljoner på Nasdaq.

På statistikfront rapporterade Fed att den amerikanska industriproduktionen sjönk med 0,3 procent under april, jämfört med månaden före. Detta till följd av en starkare dollar och svagare globala marknader.

Enligt Bloomberg News snittprognos hade analytiker räknat med att industriproduktionen skulle vara oförändrad jämfört med föregående månad.

"Det har varit en trend, och nu fortsätter data svagare än väntad in i andra kvartalet. Det gör att folks förhoppning om en första räntehöjning sjukts mycket längre bort än till juni. September är sannolikt, men september kan lika gärna bli december", sade Justin Lederer, räntestrateg vid Cantor Fitzgerald i New York, till Bloomberg News.

Vidare visade även preliminär statstik att University of Michagans index över det amerikanska konsumentförtroende sjönk till 88,6 i maj, jämfört med 95,6 i april.

Estimerat var en siffra på 95,9, enligt Bloomberg News analytikerenkät.

På börsgolvet steg Netflix med 4,3 procent. Streamingbolaget uppgav att det eventuellt ska expandera till den kinesiska marknaden.

Avon, konkurrenten till Oriflame, sjönk med 1,6 procent efter ett bluffbud som skedde under torsdagen.

Mobilspelsutvecklaren King, som är grundad av svenska entreprenörer, tappade 4,1 procent. I bolagets kvartalsrapport uppgavs att företaget inte lär visa tillväxt förrän slutet av året.

Den amerikanska tioårsräntan noterades 6 punkter ned till 2,17 procent.


Innehåll från FCGAnnons

Välgrundad kritik mot ESG-klassificeringar. Nya krav kan ge bättre kreditriskbedömning.

– ESG är viktigare nu än någonsin för att hejda klimatkrisen. Vadslagning pågår om vår egen existens. FCG har arbetat med Machine Learning inom kreditriskmodellering sedan 2018 för att utveckla nya modelleringstekniker. Vi ser nu att det är dags för en mognare och bättre underbyggd approach till ESG där Machine Learning är en logisk del av ekvationen, säger Henrik Nilsson, Partner på FCG Advisory.

– Skepsisen mot utebliven ESG-prestanda och simplifierade ratings är berättigad. Nu är det viktigt att vända den negativa trenden. Det kan göras med bättre modeller och kvalitativ indata. ESG-riskerna måste brytas ned baserat på erkända internationella standarder för miljöledning och socialt ansvar och få ett tydligare processfokus för att driva den förändring som behövs, berättar Henrik Nilsson.

Arbetet för att driva omställningen mot en grönare och mer hållbar ekonomi har åtföljts av ett växande antal ratings och instrument. De kritiseras av ledande akademiker för att förvirra mer än de klargör. Bräckligheten bekräftas när ESG-fonder värda en biljon USD nu fråntas sin klassificering av Morningstar.

Idag är kreditbedömningar vanligen begränsade till en rapportering på årsbasis. Men ESG-risk är knappast statisk. Därför behövs också en fortlöpande validering av ESG-prestanda för att värdera underliggande risker och för att bedöma potentiell miljö- eller annan förändring som oundvikligen påverkar kreditriskmodelleringen. Framtidens banker behöver löpande kreditriskinformation.

Machine Learning (ML) används i ökande omfattning på områden där riskklassificering omges av tvingande regelverk, exempelvis vid åtgärder för att motverka penningtvätt. På samma sätt bör ESG-risker kopplas mycket tydligare till kreditrisk, och omfatta kreditinstitutens totala låneportföljer.

FCG bedömer att European Banking Authority´s nya standard för rapportering gällande ESG-risker innebär ett tydligt skifte för finansiella bolags arbete med ESG och kreditriskbedömning.  Standarden innebär nya krav på nyckeltal kopplat till tillgångar som kan klassas som Green Asset Ratio (GAR), på hur låneportföljen följer taxonomin samt Banking Book Taxonomy Alignment Ratio (BTAR). 

Med hjälp av ML-applikationer kan mer robust data för ESG-riskklassificering genereras och med Natural Langugage Processing kan ett bredare spektrum av ostrukturerade data från media och text identifiera dolda faktorer av hög relevans för Loss Given Default-modellering. 

– Vi förväntar oss nu att den logiska utvecklingen blir att tillämpa detta i system för tidiga varningssignaler. ML och NLP kan göra det möjligt att löpande utvärdera informationskällor för att minimera risker kopplade till negativa händelser, kommenterar Henrik Nilsson.

Om FCG Advisory: 

• ESG-tillgångar utgör 1/3 av förvaltat kapital globalt

• Jämförbarheten mellan ledande ESG-ratings varierar mellan 38%-71% enligt internationell forskning

• AI kommer år 2025 att generera 10% av all data som produceras i näringslivet

• ML kan appliceras på förändringar i nya algoritmer, nya tillgängliga modeller med öppen källkod, utforska datatransformationer och funktionsteknik och dess inverkan på modelleringsprestanda.

• Stora investeringar i infrastruktur för ML krävs för att kunna använda datorkraften mer dynamiskt och kunna leverera allt från lokal sandbox ML till massiva optimeringsuppgifter.

Läs mer om Fcg här 

 

Mer från FCG

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med FCG och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?